A szauna építésekor létfontosságú a termodinamika alapjainak ismerete, mivel a hőmozgás módja meghatározza a szauna élvezeti értékét és hatékonyságát. A szaunában a hőátadás három formája érvényesül, mégpedig a vezetés, a konvekció és a sugárzás. Vezetéskor a meleg a szaunafalakon keresztül halad át, míg a konvekció a meleg levegő áramlását és cserélődését jelenti. A sugárzás pedig a forró kövek és falak hősugarai, amelyek közvetlenül a testet melegítik. Ezen folyamatok helyes aránya biztosítja a komfortos és kedvező szaunaélményt. A szauna megépítésekor a termodinamikai folyamatokat figyelembe kell venni, hogy a legmegfelelőbb hőmérsékletet és páratartalmat érhessük el. A megfelelő hőszigetelés elengedhetetlen, mert csökkenti a hőveszteséget, így kevesebb energiával lehet a kívánt hőmérsékletet tartani. A szellőzés kialakítása is kulcsfontosságú, mivel a friss levegő bejutása és a használt levegő eltávolítása biztosítja a hő és az oxigén egyensúlyát. A szauna építéséhez használt faanyagok szintén befolyásolják a hő megmaradását, ezért a magas hőmérsékletet jól tűrő, és a hőt nem túlságosan gyorsan vezető anyagokat részesítik előnyben.
